套利软件,无套利区间的实例分析

2010年1月12日沪深300指数的点位为3535.4点，3月合约收盘价4140点，假设年利率r=5%，年红利q=3%，那么套利区间是多少？是否存在套利机会？首先我们计算1003合约的理论价格： F=Se^(r-q)(T-t)=3535.4×e^(0.05-0.03)(3-1)/12=3547.2然后我们计算下套利成本Tc：1.期货买卖的双边手续费0.2点2.期货买入和卖出的冲击成本0.2个指数点3.股票买卖双边手续费0.4%×3535.4=14.144.股票交易印花税0.01%×3535.4=0.355.股票买卖冲击成本0.5%×3535.4=17.686.股票资产组合模拟指数跟踪误差0.2%×3535.4=7.077.借贷利差成本0.3%×3535.4=10.6这样套利总成本Tc=50.2，无套利区间为：[3497，3597.4]1月12日3月份远期合约4140点完全大于无套利区间上界3597.4点，存在巨大的套利空间，操作上可以买入成分股同时卖出3月份远期合约实现套利。但目前沪深300指数处于模拟阶段，现实不能进行套利操作，所以会出现这么大的套利空间。

这种盘子属于不正规的交易盘，国内正规的期货交易盘只有三家。只要不是这三家，其他的盘子都是不正规的。这种盘子的目的无非就是要你的本金其实你的交易账户上面不过是一个数字根本就没有钱，一旦当你赚取了大的利润的时候，你的资金是出不来的，平台不会允许你出金。而且从你的截图来看，你用的是网页。那么你给我看的是一个模拟盘账户。由此我推断你是一个期货业务员。建议你做一点真实的不欺骗客户的工作，这种违背良心的工作就不要做了。

海飞鼠自动套利交易系统，主要面对产业户、机构户投资者，实现统计套利、日内套利、展期互换等高频交易业务目的，抛弃人工交易，通过既定的交易策略，由系统完成价差或比价信号计算和触发报单、实时自动配对的跨市套利交易系统，特别适合于期现套利，机房位于上海期货交易所，交易速度快。
系统特点：
1. 系统支持内外盘跨市套利、统计套利和展期互换交易，同界面支持全市场全范围套利操作
2.系统支持比价、价差套利，设计换算公式，根据不同计量单位的品种自动计算比价或价差，针对盘面容量实现自动对价交易。
3.系统支持倍数套利，涵盖各类计量单位换算，包括期现。
4.系统可实现挂盘主动成交，对盘被动成交两种方式
5.相对一般的行情报价，海飞鼠系统自动计算比价时展示和刷新更加快速。
6.多户一码条件下自动防范价格自成交
7.报撤单笔数实时分级别提醒
8.组合策略可实时保存与恢复。
9.提供历史数据复盘条件，套利交易日志自动留存。

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问题；经常做ETF的券商的佣金大概是多少？
回答；随着市场上套利投资者的增加，现在ETF的套利空间较之以前已经明显收窄，因而交易费用成为不能忽视的问题。如果按照一般散户买卖ETF份额时支付券商的佣金不超过0.3%，申购赎回再支付不超过0.5%的手续费，这样的话前面的套利可能还是亏损的。当这个不时固定指，你可以跟证券公司，佣金和手续费。因为ETF因为起始教高100万份最低限额。 100万左右~~

说到这里简单说以下起始资金的问题？
进行套利有一定的资金门槛，和其最低的申购赎回份额有关，目前来看，门槛最高的是易方达深证100ETF，资金门槛约300多万元，也有门槛较低的南方深成ETF，资金门槛仅30多万元。对大多数ETF来说，资金门槛只要达到100万到200万元左右，就足以进行ETF套利了。

ETF套利软件哪个更高好些？
回答；找券商，而且找有资格的11家券商，因该知道你因该到正规的券商那里看看，ETF本来据，一手就是100万进出，不要滩涂小便宜，吃大亏，因为网上的不靠普。因为正规券商都有自己套利软禁，（要是买个套利软件的花100多万呢，因为正规券商分散成本可能便宜写一些），到底那个软件这个就不好说，也没有用国，因为这个门槛太高了，我现在金不去啊。

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1.文华财经，文华财经软件的优势在于简洁的界面在视觉上给人一种非常舒服的感觉，也有马上上手的惯性思维。而且三键下单、画线下单、拖线止损这三大优势对客户很有吸引力。
2.博一大师，独立高速的市场资源，集成自定义指数实用工具，支持夜市k线连续性。独特的快捷键F11金世达和F12闪电也为博艺大师吸引了大批忠实粉丝。
3.新一代期货模拟交易软件，用户可以在线体验模拟期货交易的操作和交易过程，帮助用户快速掌握期货交易知识，并对k线进行专业分析。

最早在国内用的期货交易软件主要有三种：一种是金仕达，一种是恒生，一种是顶点。现在市面上还有一些交易软件，比如说文华、博易大师闪电手、快期等也都还不错。文华有一个非常大的特点是它在软件行情的界面上嵌入了所有跟它合作期货公司的名字，客户在里面找非常方便。另一个有特点的是：它里面有一些半自动化交易的条件单，比如说划线成交，（划一个支撑位或阻力位，在这个位置上开仓或者止损）这是很多投资者朋友喜欢用到的。博易大师闪电手下单的界面比较像股票的下单界面，所以有很多从股票上转过来的朋友比较喜欢用博易大师的闪电手。快期，有V2、V3两个版本，V2 版本特别像易盛老的版本，特点是有一个界面设置的快速向导，帮助大家快速设置自己想要的界面和功能。V2还有一个“报告”功能，能生成一段时间的交易报告，方便投资者随时检查自己的交易情况。V3有交易品种行情系统，可以看到交易品种的行情。他的界面可以更个性化的设置。因为它接的是CTP的平台，所以速度上也还可以，但是相对来说稳定性差一些。V3可以交易期权，V2不可以。现在根据期权品种的不断增多，专业的期权软件也运用而生。提前说明的是，前面几乎所有的软件都可以交易期权，但是仅仅停留在能下单的阶段。期权是一个相对较新的工具，这个工具的特点决定了不是简单下单就能完成对交易的风控和下复杂的组合单，所以一套适合投资者自身要求的期权交易软件也很有必要。目前在国内主要有：商品期权：期衍通、咏春、QWIN等股票期权：期权宝、汇点、QWIN等还有就是手机版交易软件。可能大家都比较习惯用文华的手机版，今年的情况是自从文华说要收费以后，引起了很多投资者和期货公司的反感，所以现在很多期货公司都分别开发它们自己的APP，所以怎么选择还是要投资者自己去权衡了。手机版的确给我们提供了很方便的交易方式，各家期货公司都有，功能也大同小异，这里就不再赘述了

期权是一种可以做对冲、保险、套利等组合策略的金融衍生品，给予买入人在特定时间内以约定价格购买（看涨期权）或者卖出（看跌期权）标的资产的权利，但并不强制要求买入人行使这种权利，可以自由选择卖出或者行权。 以下是10种常见的期权交易策略： 1.买入看涨期权策略 即如果投资者通过买入看涨期权，可以锁定风险，未来上涨的行情会给投资者带来无限的收益，盈亏平衡点为期权合约的行权价格加上权利金。 卖出看跌期权策略 如果投资者对后市看小涨、下跌可能很小，简单来看可以卖出看跌期权。 2.买入看跌期权策略 投资者通过买入看跌期权，可以锁定上涨行情的风险，未来下跌的行情会给投资者带来无限的收益，盈亏平衡点为期权合约的行权价格减去权利金。 卖出看涨期权策略 如果投资者对后市看小跌并且不涨，简单来看，可以卖出看涨期权。 3.备兑看涨期权策略 当投资者对市场价格持中性看法或看小涨时，买入期货合约，同时卖出相应数量的看涨期权的组合，是一种适合波动率较小情况的投资策略。 4.保护性看跌期权策略 有保护的看跌期权指投资者对未来价格看涨时，在期货市场买入期货合约，同时为了防止价格大幅下跌，选择在期权市场买入相应数量的看跌期权的策略，有保护的看跌期权在波动率较大时更加有效。 5.牛市看涨价差策略 指投资者后市看涨，买入行权价格较低的看涨期权，同时卖出数量相等、到期日相同、行权价格较高的看涨期权的组合。 盈亏平衡点为多头行权价格加上净权利金（卖出收入权利金-买入支出权利金）。这种价差组合也成为垂直价差组合，垂直价差组合的特点是买卖双方的盈亏都是有限的。价差组合的最大价值就是两个行权价的差。 6.牛市看跌价差策略 即通过买入一个看跌期权并卖出一个行权价格更高的看跌期权，锁定风险和收益的策略组合。盈亏平衡点为多头行权价格加上净权利金（卖出收入权利金-买入支出权利金）。 7. 熊市看涨价差策略 即通过卖出一个看涨期权并买入一个行权价格较高的看涨期权，锁定风险和收益的策略组合。盈亏平衡点为卖出看涨期权的行权价加上权利金差。 8.买入跨式期权组合策略 即通过同时买入两个行权价格相同的看涨期权和看跌期权锁定风险和收益的策略组合。 9. 卖出跨式期权组合策略 即通过同时卖出两个行权价格相同看涨期权和看跌期权锁定收益，并面临无限风险的策略组合。 l 买入宽跨式组合策略指投资者预期市场未来波动较大，买入看涨期权，同时买入数量相等、行权价格较低、到期日相同的看跌期权的组合。 l 卖出宽跨式组合策略也是一种收取权利金的策略，指投资者预期市场未来波动较小，卖出看涨期权，同时卖出数量相等、行权价格较低、到期日相同的看跌期权的组合。 10.蝶式价差策略 其构造方法是，买入一个较低行权价格的看涨期权（或看跌期权），买入一个较高行权价格的看涨期权（或看跌期权），卖出两个中间执行价格（介于前两者的行权价格之间）的看涨期权（或看跌期权）。 这只是一些常见的期权交易策略，每种策略都有其特定的优势和风险。在实际交易中，根据个人的投资目标、风险承受能力和市场观点选择适合的策略。

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我感觉易盛是最好用的下单软件之一 以后实盘也可以用这个软件不用换

炒股的模拟软件很多啊，但期货的模拟软件我找不到。期货公司的模拟软件都要求身份证、真实姓名等，很不方便
这个是因为期货的行情是收费的 不是指收你的费 是指收期货公司的费 所以一般期货公司的模拟软件就管理的比较严格 现在模拟的一般也就文华和易盛 还有恒生这3个软件 当然还有q7什么的但别的软件一般是拿不到的 一般只能拿到文华 但我个人感觉文华没易盛好用